Moving Average White Noise

Ich lese den Abschnitt über gleitende durchschnittliche Modelle in Hyndman amp Athanasopoulos Vorhersage: Grundsätze und Praxis. Ich versuche, das MA (q) - Modell in Worten zu verstehen. Was ist weißes Rauschen Ist das eine differenzierte Reihe, die normalerweise mit mittlerem Null verteilt ist Ist es der Unterschied zwischen einer Beobachtung und dem Mittelwert aller Beobachtungen Ich weiß nicht, wovon das Buch spricht, wenn es weißes Rauschen sagt. Ich kann verstehen, was eine differenzierte Serie ist. Ich verstehe, was Summe der quadratischen Fehler bedeutet. Aber was ist dieses weiße Rauschen und wo kam es aus Was ist ein Fehler Begriff Was bedeutet es Wer hat dies gemacht Kann ich ein aktuelles Beispiel, das ich in Excel erarbeiten können sehen Wenn Sie mit einem MA (q) - Modell Prognose, tun Sie Fügen Sie die gleitende durchschnittliche Serie auf den Mittelwert, um eine Prognose zu erhalten Wie funktioniert es tatsächlich Ein Excel-Dokument oder ein Beispiel mit tatsächlichen Zahlen würde wirklich helfen. Ich habe eine Menge Schwierigkeiten zu verstehen, was tatsächlich in der Formel geht (nachstehend wiedergegeben). Einige Beispiele mit tatsächlichen Zahlen wäre groß. Ytcet1e 2e qe gefragt Jun 5 14 am 22:28 gung 79k 9679 20 9679 174 9679 334 geschlossen wie zu breit von gung. Nick Stauner. Scortchi 9830. Peter Flom 9830 6 Juni at 10:43 Es gibt entweder zu viele mögliche Antworten, oder gute Antworten wäre zu lang für dieses Format. Bitte fügen Sie Details hinzu, um die Antwortmenge zu verkleinern oder ein Problem zu isolieren, das in wenigen Abschnitten beantwortet werden kann. Wenn diese Frage umformuliert werden kann, um die Regeln in der Hilfe zu passen. Bearbeiten Sie bitte die Frage. Es klingt wie Sie über statistische Modelle lesen. Solche Modelle umfassen: Ein deterministischer Teil (dh etwas, das wie eine algebraische Beziehung aussieht, z. B. eine Zeile wie ya bx ist eine deterministische Beziehung, wobei y durch eine lineare Funktion von x bestimmt wird) und einem zufälligen Teil (dh etwas, wie Rauschen, das heißt Mehr oder weniger unerkennbar oder nur in einem aggregierten Sinne, wie eine normale Verteilung, oder eine andere Verteilung). Der zufällige Teil kann als Rauschen oder Fehler oder etwas anderes, abhängig von den Konventionen des Sprechens über Statistiken in einer bestimmten Disziplin. Der Unterschied zwischen einer Beobachtung und dem Mittelwert aller Beobachtungen (z. B. X - bar) wird oft als Fehler bezeichnet. In einem gleitenden Durchschnitt (q) modele. g. Y Mu Varepsilon Theta Varepsilon Theta Varepsilon Punkte Theta Varepsilon Sie erklären y, wie durch einige mittlere mu plus einige Menge an Rauschen (dh eine zufällige Menge), plus einige Menge (Theta) von Lärm (Varepsilon) aus der letzten Zeit (t-1 bestimmt ), Plus einige (möglicherweise verschiedene) Mengen an Geräuschen zu tq mal vor. Ich weiß nicht, die Geschichte, wer die MA (q) Modell auf. Irgendein Ruck Ein ehrfürchtiger Mensch Keine Ahnung. Ich bin nicht gonna Post ein Excel-Kalkulationstabelle, aber seine nicht zu schwer zu beantragen. Angenommen, der Beitrag des Rauschens zum Zeitpunkt t ist umgekehrt proportional zu der Zeit, in der das Rauschen stattgefunden hat. Dann ist theta 1, theta 12, dots und theta 1q und das MA (q3): y mu varepsilon varepsilon frac varepsilon frac varepsilon Die Schätzung dieses Modells ist schwieriger als bei einer geradlinig-kleinsten Quadrate-Regression. Aber das ist die Grundidee davon. Bedeutet dies, dass et yt - u. Muss auch aus einer differenzierten Reihe kommen. Oder eine stationäre Serie. Ist dies die Veränderung in yt oder der tatsächliche Wert von yt. Wenn ich eine vortäuschende Reihe bilde, die einem perfekt vorhersagbaren Muster von 2,3,4,2,3,4,2,3,4 folgt und eine Ordnung ein Modell verwenden, sollte diese Methode die Reihe voraussagen, um fortzufahren. Entschuldigt, denn das ist wahrscheinlich verwirrend und nicht mit der richtigen Terminologie I39m nur versuchen, die Grundlagen ein bisschen besser zu verstehen. Vielen Dank. Ndash User3528592 Jun 6 14 at 2: 39Moving Durchschnitt - MA Was ist ein Moving Average - MA Ein weit verbreitetes Indikator in der technischen Analyse, die glätten Preisaktion durch Ausfiltern des Lärms aus zufälligen Preisschwankungen hilft. Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein Trend - oder Nachlaufindikator, da er auf vergangenen Preisen basiert. Die zwei grundlegenden und allgemein verwendeten MAs sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der der einfache Durchschnitt einer Sicherheit über eine definierte Anzahl von Zeitperioden ist, und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA), der den jüngeren Preisen ein größeres Gewicht verleiht. Die häufigsten Anwendungen von MAs sind, die Trendrichtung zu identifizieren und zu bestimmen, Unterstützung und Widerstand Ebenen. Während MAs von sich aus nützlich genug sind, bilden sie auch die Basis für andere Indikatoren wie die Moving Average Convergence Divergence (MACD). Laden des Players. BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Die Abwärtsmomentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unter einem längerfristigen MA liegt.